اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا چیست؟

مقدمه

شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index ) یا به اختصار CCI در سال 1980 توسط دونالد لمبرت ساخته شد. اندیکاتور CCI یک اندیکاتور نوسان‌نما است که همانند اغلب اندیکاتورهای نوسان‌نما به تشخیص وضعیت اشباع خرید و فروش بازارها کمک می‌کند.

CCI اندیکاتور نوسان‌نمایی خطی است که به اندیکاتور RSI شبیه است اما ویژگی‌ها و مزایای مختص به خود را دارد. در این مقاله می‌خواهیم ببینیم اندیکاتور CCI چه ویژگی‌هایی دارد و مؤثرترین روش استفاده از آن در معاملات چیست؟

خرید ارز دیجیتال با ۱۰ هزار تومان!

تو صرافی ارزپلاس میتونی فقط با ۱۰ هزار تومان و با کارمزد صفر، بیش از ۳۰۰ ارز دیجیتال رو بخری!

شروع

درباره اندیکاتور CCI

اندیکاتور شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index ) یا CCI هنگامی دارای اهمیت می‌شود که سطح جاری قیمت اختلاف فراوانی از میانگین متحرک داشته باشد. دوره زمانی میانگین متحرک توسط تریدر تعیین می‌شود.

در کوتاه‌مدت، هر چه انحراف قیمت نسبت به مقدار میانگین آن بیشتر باشد، خط نوسانگر بالاتر (در صورت روند صعودی) یا پایین‌تر (روند نزولی) از نقطه صفر خواهد رفت.

این سیگنال اصلی، اندیکاتور شاخص کانال کالا یا CCI است.

در نمودار بالا قیمت بیت کوین به همراه اندیکاتور CCI نمایش داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، با شروع روند صعودی در اواسط اکتبر، اندیکاتور CCI نیز از سطح صفر بالاتر رفته و هنگامی که از 100+ هم عبور می‌کند، وضعیت اشباع خرید بیت کوین را نشان می‌دهد.

اندیکاتور CCI بر خلاف RSI و نوسانگر استوکاستیک (Stochastic) به محدوده بین 100+ و 100- محدود نمی‌شود.

فرمول‌ اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI بر اساس فرمول‌های زیر رسم می‌شود:

CCI = (0.015*Standard Deviation) / (Typical Price – SMA)

• در این فرمول، قیمت تیپیکال (Typical Price) میانگین بیشترین قیمت (High)، کمترین قیمت (Low) و آخرین قیمت (Close) هر نمودار شمعی است.
• SMA یک خط میانگین متحرک معمولی است که بر اساس قیمت تیپیکال در یک دوره زمانی ترسیم می‌شود.
• ضریب 0.015 به صورت تجربی ثابت تعیین می‌شود.
• انحراف معیار (Standard Deviation) یک میانگین متحرک ساده است که مطابق با قیمت تیپیکال رسم نمی‌شود، بلکه بر اساس تفاضل میانگین متحرک ساده از قیمت تیپیکال (Typical Price – SMA) رسم می‌شود. یعنی ابتدا باید مقدار میانگین متحرک ساده را از مقدار قیمت تیپیکال کم کنید، سپس با استفاده از فرمول SMA، از مقدار به دست آمده یک بار دیگر میانگین بگیرید.
• دوره زمانی میانگین متحرک همیشه یکسان است.

تنظیمات اندیکاتور CCI

شاخص کانال کالا (CCI) همانند سایر اندیکاتورها رسم می‌شود. دو روش برای رسم اندیکاتور CCI وجود دارد:

• در منوی اصلی پلتفرم معاملاتی خود، گزینه «Indicators» را انتخاب و «Commodity Channel Index» را در بخش «Oscillators» پیدا کنید.
• روی آیکن «Indicators list» در بالای نوار ابزار کلیک کنید. سپس از بخش «Oscillators» اندیکاتور «Commodity Channel Index» را انتخاب کنید.

برای اضافه کردن اندیکاتور CCI در پلتفرم معاملاتی Tradingview، در قسمت بالای نمودار روی گزینه «Indicators» کلیک کنید.

• در صفحه باز شده، نام اندیکاتور، یعنی «Commodity Channel Index» را جست‌وجو و آن را انتخاب کنید تا نمودارش به قسمت زیرین نمودار قیمت اضافه شود.

پنجره تنظیمات اندیکاتور بعد از انتخاب آن در نمودار ظاهر می‌شود. تنها پارامتری که می‌تواند متغیر باشد، دوره زمانی است که البته تغییر آن بر تمامی مقادیر موجود در فرمول اندیکاتور اثر می‌گذارد.

درجه وضوح تصویر (Sharpness) اندیکاتور، به مقدار دوره زمانی سایر نوسانگرها بستگی دارد.

سطوح افقی (Horizontal Levels) نیز می‌تواند در تب پنجره تنظیمات افزوده یا حذف شود.

چگونه از اندیکاتور CCI سیگنال بگیریم؟

مؤثرترین روش استفاده از شاخص کانال کالا، استفاده از آن به عنوان فیلتر است. این اندیکاتور می‌تواند سیگنال‌های قابل اعتمادی برای ورود به بازار صادر کند.

چگونه با استفاده از سیگنال‌های شاخص کانال کالا معامله کنیم؟

وضعیت اشباع خرید و فروش، سیگنال‌های اصلی CCI هستند. سیگنال‌های خرید و فروش (ورود به سفارشات) به روش زیر صادر می‌شوند:

1. اگر خط اندیکاتور CCI از سطح 100+ عبور ‌کند و سپس بر‌گردد و بر خلاف جهت قبلی سطح 100+ را قطع کند، به معنی صدور سیگنال فروش است.
2. اگر اندیکاتور CCI به زیر سطح 100- سقوط ‌کند، سپس بازگشت کرده و در جهتی مخالف مجدداً سطح مذکور را قطع کند، به معنی صدور سیگنال خرید است.

در تصویر بالا سیگنال خرید و فروش بیت کوین با دره سبز رنگ و قله قرمز رنگ نشان داده شده است.

لازم به ذکر است که چنین سیگنال‌هایی به دفعات فراوان رخ می‌دهد و بسیاری از آنها در نهایت اشتباه از کار در می‌آیند.

در این راستا، می‌توان سطوح اشباع خرید و فروش را به 150+/15- یا 200+/200- تغییر داد.

واگرایی در اندیکاتور CCI

واگرایی (Divergence) یکی از قوی‌ترین سیگنال‌های نوسانگر محسوب می‌شود.

واگرایی و همگرایی را می‌توان با ترسیم خطوطی به واسطه دو یا چند نقطه اکسترمم نسبی (نقاط ماکزیمم و مینیمم) بر نمودار و نقاط اکسترمم نسبی اندیکاتور مربوطه تشخیص داد.

وقتی که خط روند قیمت و خط روند اندیکاتور در جهت‌های مخالف حرکت ‌کنند، به احتمال زیاد روند تغییر خواهد کرد.

در نمودار بالا سیگنال واگرایی فروش را در نمودار قیمت لایت کوین مشاهده می‌کنید. روند قیمت صعودی (خط سبز) و روند اندیکاتور CCI نزولی (خط قرمز) است. پس از این، سیگنال روند قیمت معکوس می‌شود.

سیگنال‌ واگرایی و همگرایی به شیوه زیر صادر می‌شود:

1. هنگامی که در یک روند صعودی، آخرین ماکزیمم نسبی از ماکزیمم قبلی بالاتر باشد (به صورتی که نقاط اکسترمم در امتداد خطی صعودی قرار بگیرند) و آخرین نقطه ماکزیمم نسبی اندیکاتور از از اکسترمم قبلی پایین‌تر باشد (به صورتی که نقاط اکسترمم در امتداد خطی نزولی قرار بگیرند)، در این حالت سیگنال فروش صادر می‌شود.
2. هنگامی که در یک روند نزولی آخرین مینیمم نسبی از مینیمم قبلی خود پایین‌تر باشد و آخرین مینیمم نسبی اندیکاتور نیز از مینیمم نسبی قبلی خود بالاتر باشد، در این حالت سیگنال خرید صادر می‌شود.

هنگامی که خط، اندیکاتور را در محدوده مقابل قطع می‌کند، می‌‌توانید با استفاده از سیگنال‌های شاخص کانال کالا از سفارشات خارج شوید (سیگنال‌های مبنی بر اینکه نباید خرید یا فروش انجام دهید).

هر سفارش خرید یا فروش باید توسط یک سفارش زیان‌گریز یا حد ضرر (Stop Loss) محافظت شود. (حد ضرر می‌تواند بر اساس یک نقطه اکسترمم نسبی یا سطح قیمت اصلی تنظیم شود.)

استراتژی‌های استفاده از اندیکاتور CCI

استراتژی کوتاه‌مدت CCI + MA

بیایید اندیکاتور دیگری ـ یک میانگین متحرک ساده با دوره زمانی 100 ـ را به منظور ارتقای کیفیت سیگنال‌ها به سیستم CCI اضافه کنیم تا بر کارایی معاملات بیفزاییم.

بهتر است در معاملات کوتاه‌مدت از استراتژی CCI + MA استفاده کنید و هنگامی که قیمت، میانگین متحرک (MA) را دوباره ردیابی می‌کند، اقدام به خرید و فروش کنید.

در این مورد، از میانگین متحرک به عنوان خط حمایت/مقاومت استفاده می‌شود.

M15 برای این نوع استراتژی تایم فریم بهینه‌ای محسوب می‌شود، اما می‌توانیم تایم فریم M5 را برای معاملات اسکالپینگ (Scalping) هم اضافه کنیم.

سیگنال خرید و فروش به روش زیر ایجاد می‌شود:

1. هنگامی که اندیکاتور CCI منطقه اشباع فروش را ترک می‌کند و خط قیمت، میانگین متحرک را از پایین به بالا قطع می‌کند، در این حالت سیگنال خرید ایجاد می‌شود.
2. هنگامی که اندیکاتور CCI سطح 100+ را از سمت پایین قطع می‌کند و خط قیمت نیز از میانگین متحرک در جهت موافق عبور می‌کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.

ساده‌ترین روش خروج از سفارش، استفاده از حد ضرر ثابت و سود گرفتن است.

نکته اصلی این است که نسبت P/L را 3 به 1 حفظ کنید. (برای مثال برنامه‌ریزی کنید که با استفاده از 10 واحد ضرر قابل تحمل، 30 واحد سود به دست آورید.)

استراتژی معاملاتی یکپارچه CCI، MACD و Parabolic SAR

بیایید استراتژی پیچیده‌تری را مد نظر قرار دهیم که هم برای مبتدیان و هم برای تریدرهای حرفه‌ای مناسب است. تریدرهای مبتدی می‌توانند این استراتژی را با استفاده از قواعد ورود-خروج به سرعت درک کنند و تریدرهای با‌تجربه نیز می‌توانند این سیستم را ارتقا دهند و کارایی بیشتری به دست آورند.

تمام اندیکاتورهای این سیستم (CCI، MACD و Parabolic SAR) در تنظیمات پیش‌فرض تعبیه شده‌اند. تایم فریم H4 (4ساعته) برای این نوع از معاملات بهینه هستند.

سیگنال فروش برای این نوع استراتژی به روش زیر ایجاد می‌گردد:

1. نشانگر اندیکاتور Parabolic SAR در بالای نمودار قیمت قرار دارد و جابه‌جا می‌شود.
2. هیستوگرام اندیکاتور مکدی (MACD) خط مکدی را قطع می‌کند.
3. اندیکاتور CCI منطقه اشباع خرید را ترک می‌کند و به زیر سطح 100+ کاهش می‌یابد.

در نمودار بالا قیمت رمزارز دش (Dash) به همراه اندیکاتور CCI، MACD و Parabolic System نمایش داده شده است. همان‌طور که مشاهد می‌کنید قبل از آنکه روند نزولی قیمت برای دش (Dash) آغاز شود، از طریق برگشت اندیکاتور CCI از منطقه اشباع خرید و موقعیت نشانگر نقطه‌چین Parabolic System در بالای نمودار قیمت و همچنین تماس هیستوگرام با خط مکدی سیگنال فروش صادر شده است.

سیگنال خرید، عکس حالت سیگنال فروش ایجاد می‌شود.

این سیستم معاملاتی در خروج از پوزیشن‌های خرید یا فروش، تا حدی از خود انعطاف‌پذیری نشان می‌دهد.

تریدر با توجه به تایم فریم 4 ساعته می‌تواند به صورت دستی حد ضرر را تغییر دهد و با استفاده از نشانگر اندیکاتور Parabolic قیمت خروج از بازار را تعیین کند.

در نتیجه شما هم می‌توانید بدون آنکه سود خود را از پیش تعیین کنید، از سرتاسر روند منتفع شوید.

مزیت‌ها و معایب استفاده از اندیکاتور CCI

شاخص کانال کالا، اندیکاتوری مطمئن و کارآمد است اما در عین حال معایبی هم دارد.

موضوع از این قرار است که هنگامی که روندی قدرتمند جریان دارد، اندیکاتور CCI به سرعت از منطقه اشباع خرید به منطقه اشباع فروش و بالعکس جابه‌جا می‌شود و اگر این حالت به عنوان سیگنالی بازگشتی تلقی شود، مقدار بیشتر سود از دست می‌رود.

سخن پایانی

اندیکاتور شاخص کانال کالا یا CCI نوعی نوسانگر است که نواحی اشباع خرید و فروش را شناسایی می‌کند. گرچه برای بازار فارکس طراحی شده، اما برای سایر بازارهای مالی از جمله رمزارزها هم به کار می‌رود. CCI بین دو سطح 100+ و 100- نوسان می‌کند و می‌تواند برای نشان دادن قدرت روند از این سطوح فراتر رود. وقتی که از سطح صفر به بالا و پایین می‌رود، حرکت صعودی و نزولی روند را منعکس می‌کند و با فراتر رفتن از سطوح 100+ و 100- در واقع وضعیت اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد. در پلتفرم Tradingview می‌توانید به راحتی از این اندیکاتور استفاده کنید.

واگرایی سیگنال مطمئن‌تری نسبت به سیگنال قبلی است؛ زیرا کمتر رخ می‌دهد: اگر جهت حرکت قیمت به بالا باشد و روند اندیکاتور شاخص کانال کالا یا CCI  به پایین، در این حالت سیگنال فروش صادر می‌شود و سیگنال خرید نیز عکس این حالت است. در استراتژی‌های معاملاتی نیز می‌توان با استفاده از ترکیب CCI با دیگر اندیکاتورها، سیگنال‌های مفیدی به دست آورد. با افزودن میانگین متحرک ساده به CCI و همچنین استفاده همزمان از سه اندیکاتور مکدی، CCI و Parabolic SAR می‌توان سیگنال‌ گرفت و در ورود و خروج به بازار از آنها استفاده کرد. ناگفته نماند که استفاده از این اندیکاتور به تنهایی توصیه نمی‌شود؛ زیرا ممکن است با سیگنال بازگشتی اشتباه گرفته شود.