آموزش اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)

مقدمه

ولز وایلدر اندیکاتوری طراحی کرد که علاوه بر تشخیص قدرت روند، جهت آن را نیز تشخیص می‌داد. این اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index) یا به اختصار ADX نامیده می‌شود. در این مقاله می‌کوشیم تا شما را با این اندیکاتور ساده و سودمند آشنا سازیم.

شاخص میانگین جهت‌دار(ADX) چیست؟

خرید ارز دیجیتال با ۱۰ هزار تومان!

تو صرافی ارزپلاس میتونی فقط با ۱۰ هزار تومان و با کارمزد صفر، بیش از ۶۰۰ ارز دیجیتال رو بخری!

شروع

شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index) یا به اختصار ADX یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که توسط برخی از معامله‌گران برای تعیین میزان قدرت روند به کار می‌رود. روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد و ADX به همراه دو اندیکاتور دیگر، یعنی اندیکاتور جهت‌دار منفی (DI-) و اندیکاتور جهت‌دار مثبت (DI+) نمایش داده می‌شود. در نتیجه ADX معمولا از سه خط تشکیل می‌شود. این شاخص همچنین برای تشخیص موضع خرید و فروش استقراضی (Short and Long position) به کار می‌رود.

فرمول‌های شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)

از آنجا که اندیکاتور ADX متشکل از سه خط است به یک سری محاسبات نیاز دارد:

نحوه محاسبه شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)

1. DI + ، DI – و دامنه حقیقی (True Range) را برای هر دوره زمانی محاسبه کنید. معمولا دوره زمانی 14 (تایم فریم روزانه) استفاده می‌شود.
2. DI+ برابر است با تفاضل بیشترین قیمت (High) دوره قبل از بیشترین قیمت دوره جاری (+DM = Current High – Previous).
3. DI – برابر است با تفاضل کمترین قیمت دوره جاری از کمترین قیمت دوره قبل (-DM = Previous Low – Current Low.).
4. هنگامی که تفاضل بیشترین قیمت دوره قبل از بیشترین قیمت دوره جاری بزرگتر از تفاضل کمترین قیمت دوره جاری از کمترین قیمت دوره قبلی است (Current High – Previous High > Previous Low – Current Low) از +DM استفاده کنید. و متقابلا اگر تفاضل کمترین قیمت‌ها در دوره جاری و دوره قبلی بزرگتر از تفاضل بیشترین قیمت‌ها در دو دوره است (Previous Low – Current Low > Current High – Previous High)، در این صورت DI – را به کار گیرید.
5. TR (دامنه حقیقی) از اختلاف بیشترین قیمت و کمترین قیمت در دوره جاری (Current High – Current Low)، اختلاف بیشترین قیمت دوره جاری و آخرین قیمت دوره قبل (Current High – Previous Close) و یا اختلاف کمترین قیمت دوره جاری و آخرین قیمت دوره قبل (Current Low – Previous Close) بیشتر است.
6. میانگین 14 روزه +DM، DI – و TR را حساب کنید. فرمول TR در بخش بعدی آمده است. مقادیر +DM و DI– را برای محاسبه میانگین هموار شده آنان قرار دهید.
7. نخستین 14TR برابر است با مجموع مقدار TR در 14 دوره زمانی (روز) نخست.
8. مقدار 14TR بعدی نیز برابر است با اولین 14TR منهای میانگین 14 روزه 14TR قبلی به علاوه‌ی TR دوره جاری (Next 14TR value = First 14TR – (Prior 14TR/14) + Current TR)
9. سپس مقدار میانگین +DM را بر مقدار میانگین TR تقسیم کنید تا +DI به دست آید آنگاه در 100 ضرب کنید.
10. مقدار میانگین –DM را به مقدار میانگین TR تقسیم کنید تا -DI به دست آید آنگاه در 100 ضرب کنید.
11. شاخص حرکت جهت‌دار (DX) برابر است با قدر مطلق +DI منهای -DI تقسیم بر مجموع +DI و –DI ضرب در 100.
12. برای رسیدن به ADX ، مقدار DX را برای حداقل 14 دوره محاسبه کنید سپس میانگین بگیرید تا به ADX برسید.
13. اولین ADX برابر است با مجموع 14 دوره از DX تقسیم بر 14 (First ADX = sum 14periods of DX / 14)
14. و در نهایت ADX برابر است با مجموع ADX دوره قبلی در 13 و DX کنونی تقسیم بر 14 (ADX = ((Prior ADX * 13) + Current DX) /14)

مفهوم شاخص میانگین جهت‌دار

ADX به همراه اندیکاتور جهت‌دار منفی (-DI) و اندیکاتور جهت‌دار مثبت (+DI) اندیکاتورهای مومنتوم هستند. ADX به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا میزان قدرت روند را تعیین کنند در حالی که +DI و -DI در تشخیص جهت روند کاربرد دارد.

از تقاطع +DI و -DI برای ایجاد سیگنال استفاده می‌شود. برای مثال اگر خط +DI خط -DI را رو به بالا قطع کند و ADX بالای 20 ، یا در بهترین حالت بیشتر از 25 باشد، در این حالت سیگنال خرید صادر می‌شود.

اگر -DI خط +DI را به بالا قطع کند و ADX بیشتر از 20 یا 25 باشد، در این حالت شرایط برای فروش استقراضی یا قرار گرفتن در موضع شورت مناسب است.

استفاده از تقاطع برای خروج از معاملات جاری نیز به کار می‌رود. اگر در موضع لانگ قرار دارید (خرید استقراضی) و -DI از پایین به بالا +DI را قطع می‌کند از موضع خود خارج شوید.

هنگامی که ADX کمتر از 20 است، اندیکاتور در حال صدور سیگنالی ست مبنی بر اینکه قیمت بدون روند است و شرایط برای ورود به معامله مساعد نیست.

نمودار بالا نشان‌دهنده قیمت بیت‌کوین به همراه اجزا سه گانه اندیکاتور ADX است. ADX یه رنگ سیاه، +DI به رنگ سبز و –DI به رنگ قرمز نمایش داده شده است. در اواخر آگوست 2020 ADX از سطح 25 فراتر رفته و همان طور که مشاهده می‌کنید به موازات آن بیت‌کوین نیز با روند حرکت کرده است. از طرفی دیگر هنگامی که در اواسط آوریل +DI رو به بالا –DI را قطع کرده، حرکت قیمت صعودی شده است.

تفاوت میان شاخص میانگین جهت‌دار و اندیکاتور آرون (Aroon)

اندیکاتور ADX ترکیبی است از سه خط، در حالی که اندیکاتور آرون از 2 خط تشکیل شده است. هر دو اندیکاتور نمایانگر حرکات مثبت و منفی هستند که به تشخیص جهت روند کمک می‌کند. مقدار آرون همانند ADX، میزان قدرت روند را نشان می‌دهد. اما محاسبه این دو با هم متفاوت است، در نتیجه تقاطع هر کدام از اندیکاتورها در زمان‌های متفاوتی رخ می‌دهد.

محدودیت‌های استفاده از شاخص میانگین جهت‌دار

در اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index) تقاطع خطوط می‌تواند به دفعات رخ دهد. برخی اوقات رخ دادن بیش از حد تقاطع موجب سردرگمی و هدر رفتن دارایی در معاملاتی می‌شود که به سرعت مسیر خود را عوض می‌کنند. این‌ حالت، سیگنال ناقص (False Signal) نامیده می‌شود. بیشتر زمانی رخ می‌دهد که مقدار شاخص ADX کمتر از 25 باشد. گفته شده که در برخی مواقع اندیکاتور ADX بیشتر از 25 می‌شود اما صرفا موقتی است و کمی بعد به همراه قیمت بازگشت می‌کند.

سخن پایانی

اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) توسط ولز وایلدر برای ترید روزانه مربوط به کالاهای اساسی ساخته شده است اما می‌تواند در معاملات دیگری هم مانند معاملات رمزارزها یا بازارهای دیگر به کار رود.

این اندیکاتور از سه خط ADX، +DI و -DI تشکیل شده است. ADX قدرت روند و +DI و -DI نیز جهت روند را تعیین می‌کنند. هنگامی که +DI بالای -DI باشد، قیمت در حال صعود و هنگامی که -DI بالای +DI باشد نیز به معنای نزول قیمت است. از تقاطع +DI و -DI می‌توان صعودی بودن و یا نزولی بودن بازار را تشخیص داد. اگر ADX بیشتر از 25 باشد به معنی وجود روند است و اگر مقدار آن کمتر از 20 باشد نشان دهنده‌ی بدون روند بودن قیمت است.